Preço de opção digital binária

Opção Digital - investopedia.
Opção binária - Wikipedia.
Seg 7 de janeiro de 2013 Erin.
A Fórmula Black-Scholes - Tim Worrall.
[A] binário pode ser negociado em $ (lance) e $ (oferta) em 1. Se você comprar a opção binária, então você pagará $, se você decidir vender direito, então você vai vender em $.
Uma transferência de outras formas de publicidade, o modelo de CPM existe desde o início da publicidade on-line, mas começou a se tornar generalizado em torno de 1995, quando foi adotado pela Netscape e pela Infoseek. O DoubleClick, lançado em 1996, adoptou o CPM como seu modelo de precificação padrão, que foi fundamental para popularizar seu uso em mídia de exibição.
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Um duplo digital com baixo K1 e K2 de ataque superior pode ser replicado fazendo uma longa opção digital com K1 e curta outra opção digital com K 2.
Contrariamente a uma opção de chamada digital, uma opção de venda digital é uma aposta de baixa em uma segurança subjacente. Por exemplo, assumir que um comerciante é descendente no Índice S & P 500 e acredita que irá fechar abaixo de 2.070 em 2 de junho. Às 12h45., O comerciante compra 10 S & P 500 Index 2.070 opções de dinheiro ou $ nada por US $ 30 por contrato . Se o índice S & P 500 fechar abaixo de 2.070, o comerciante beneficiaria US $ 70, ou US $ 100 menos US $ 30 por contrato. No entanto, se o índice S & P 500 fecha acima de 2.070, o comerciante não recebe nada.

Opção digital.
O que é uma "Opção Digital"
Uma opção digital é uma opção cujo pagamento é corrigido após o estoque subjacente exceder o limite ou preço de exercício predeterminado. Também é referido como uma opção "binária" ou "tudo ou nada". Uma opção digital depende apenas de uma proposição, que é se o ativo subjacente expira no dinheiro na data de validade. Se o activo subjacente expirar no dinheiro, a opção é exercida automaticamente.
BREAKING DOWN 'Opção Digital'
O valor do pagamento é determinado no início do contrato e não depende da magnitude pela qual o preço do subjacente se move. Então, se um investidor está no dinheiro por US $ 1 ou US $ 5, o valor que ele recebe será o mesmo. Uma vez que as opções digitais são bastante simples de entender, esse tipo de opção pode ser mais atraente do que as opções europeias ou americanas simples de baunilha.

Preço da opção digital binária
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Como a volatilidade afeta o preço das opções binárias?
Em teoria, como a volatilidade deve afetar o preço de uma opção binária? Um típico da opção de dinheiro tem mais valor extrínseco e, portanto, a volatilidade desempenha um fator muito mais notável. Agora, digamos que você tenha uma opção binária com preço de 0,30, pois as pessoas não acreditam que valerá 1,00 no vencimento. Quanto a volatilidade afeta esse preço?
A volatilidade pode ser elevada no mercado, inflando o preço de todos os contratos de opções, mas as opções binárias se comportam de forma diferente? Eu não examinei como eles são afetados na prática ainda, apenas olhando para ver se eles seriam diferentes em teoria.
Além disso, os binários do CBOE só estão disponíveis em índices de volatilidade, por isso é um pouco redundante tentando determinar o quanto o "valor" da volatilidade afeta o preço das opções binárias sobre a volatilidade.
O preço de uma opção binária, ignorando as taxas de juros, é basicamente o mesmo que o CDF $ \ phi (S) $ (ou $ 1- \ phi (S) $) da distribuição de probabilidade terminal. Geralmente, essa distribuição do terminal será lognormal do modelo Black-Scholes, ou perto disso. O preço da opção é.
$$ C = e ^ \ int_K ^ \ infty \ psi (S_T) dS_T $$
A volatilidade amplia a distribuição e, sob o modelo Black-Scholes, muda um pouco seu modo. De um modo geral, aumentará a volatilidade.
Aumentar a densidade na "região de recompensa" para opções fora do dinheiro, aumentando assim seu valor teórico. Supondo que sua opção tenha valido 0,30 devido a probabilidades e não altas taxas livres de risco $ r $, mais volatilidade aumentará seu valor.
Aumente a densidade na "região de não pagamento" para as opções no dinheiro, diminuindo assim seu valor teórico. Uma opção agora vale 0,70 perderá valor, já que a probabilidade de terminar fora da região de recompensa é aumentada.
Como a volatilidade $ \ sigma $ aborda $ \ infty $, todos os preços das opções convergem para 0 para chamadas e 1 para puts. Na terra de Black-Scholes, mesmo que o termo $ \ frac> \ para 0 $ e a distribuição de probabilidade se espalhe até o infinito no lado positivo e negativo da exponencial de sua distribuição, ele se concentra de forma logonormal em valores menos do que qualquer ataque finito.
Portanto, as chamadas fora do dinheiro terão um valor máximo com alguma volatilidade que concentre a maior probabilidade possível abaixo da greve antes de concentrar a distribuição muito perto de zero.
Editar: um grande agradecimento a Veeken para apontar que é fora do dinheiro chamadas, em vez de colocar, que assumem um valor teórico máximo.
todos os efeitos de volatilidade em uma opção binária atingida em 105 com um retorno de um dólar são aproximadamente os mesmos que os efeitos de volatilidade no seguinte portfólio de opções:
curto 100 das chamadas 104,99 / long 200 das 105 chamadas / curto 100 das chamadas 105,01.
Eu tenho uma prova matemática sem gráficos ou fotos. Suponha que $ r = 0 $, o que queremos é ver o que acontece se a volatilidade muda em $ E ^ Q [1_] $.
A última quantidade é $ Q (S_T & gt; K) = Q (\ log S_T & gt; \ log K) $.
Em Q, sabemos que $ S_T = S_0 \ exp \ left (- \ frac12 \ sigma ^ 2T + \ sigma W_T \ right) $, então $ \ log S_T $ é distribuído como $ N (\ log S_0 - \ frac12 \ sigma ^ 2T, \ sigma ^ 2 T) $.
Então, podemos escrever $ Q \ left (\ sigma \ sqrt N + \ log (S_0) - \ frac12 \ sigma ^ 2T & gt; \ log K \ right) $ que é igual a $ Q \ left (N & gt; \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> \ right). $
Uma vez que $ f (y) = Q (N & gt; y) $ diminui em $ y $, basta estudar $ y = y (\ sigma) = \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> $.
Se $ K & gt; S_0 $ (fora da opção de dinheiro), então, se $ \ sigma \ para 0 $, $ y (\ sigma) \ para + \ infty $ e o mesmo acontece se $ \ sigma \ to + \ infty $ . Portanto, existe um mínimo para $ \ sigma = \ sqrt >> $. Nós deduzimos (por continuidade) que $ f (y (0)) = 0 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $, e temos um máximo para $ \ sigma = \ sqrt >> $.
Se em vez de $ K & lt; S_0 $ (na opção de dinheiro), $ \ sigma \ para 0 $ dá $ - \ infty $, $ \ sigma \ to \ infty $ ainda dá $ \ infty $ ea função $ y (\ sigma ) $ é estritamente crescente. Então $ f (y (0)) = 1 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $ e $ f $ são estritamente decrescentes.
Finalmente, para uma opção de dinheiro $ S_0 = K $, temos $ f (y) = Q \ left (N & gt; \ frac12 \ sigma \ sqrt T \ right) $, então $ f (0) = \ frac 12 $ e $ f $ diminuem estritamente para o valor $ 0 $.

Opção binária.
O que é uma "Opção Binária"
Uma opção binária, ou opção de ativos ou nada, é o tipo de opção na qual a remuneração é estruturada para ser um montante fixo de compensação se a opção expirar no dinheiro, ou nada, se a opção expirar para fora do dinheiro . O sucesso de uma opção binária baseia-se, portanto, em uma proposição sim ou nenhuma, portanto, "binária". Uma opção binária é exercida automaticamente, o que significa que o titular da opção não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente.
BREAKING DOWN 'Opção Binária'
Diferença entre as opções de baunilha binária e simples.
As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente.
As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas.
Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma soma de dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar fora do dinheiro, o que significa que o investidor escolheu a proposta errada, a plataforma de negociação pode levar a totalidade do dinheiro depositado sem reembolso.
Exemplo binário do mundo real.
Suponha que os contratos de futuros no Índice Standard & Poor's 500 (S & P 500) sejam negociados em 2.050,50. Um investidor é otimista e sente que os dados econômicos que serão lançados às 8:30 da manhã empurrarão os contratos de futuros acima de 2.060 no final do dia atual de negociação. As opções de compra binária nos contratos de futuros do Índice S & P 500 estipulam que o investidor receberia US $ 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de chamada binária por US $ 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria lucro de US $ 50, ou $ 100 - $ 50.

Preço da opção digital binária
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Preço de opção binária.
Com que frequência você troca opções binárias? Você sabe exatamente como uma Opção tem um preço?
Existem muitos comerciantes de opções binárias que estão negociando há vários anos, mas ainda não sabem exatamente como uma opção binária tem preço.
Claro, não é necessário saber como é o preço para ser um comerciante binário de sucesso. No entanto, saber quais impactos no preço de uma Opção Binária podem melhorar sua negociação.
Geralmente, o campo dos banqueiros de investimento com modelos complicados, o preço binário ou o # 8220; digital & # 8221; As opções não devem ser tão complicadas como é feito. Enquanto o comerciante entender as variáveis ​​que influenciam o preço, eles podem ter uma sensação ao valor da opção.
Recapitular opções binárias.
Nós já explicamos as Opções Binárias, mas você pode saber até agora, uma opção binária é considerada uma variante exótica de uma opção européia tradicional. Uma opção dá ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente em algum momento do futuro.
Como tal, uma opção tem valor se for dentro do dinheiro (acima da greve) ou fora do dinheiro (abaixo da greve). Claro, isso depende se é uma opção de colocação ou chamada.
Uma opção binária é uma opção em que o titular obtém um Pay-out que é um pagamento fixo ou 0 (1 ou 0). É por isso que é chamado de & # 8220; Binário & # 8221; ou digital. Existem apenas dois possíveis resultados.
Claro, o pagamento pode ser qualquer número, mas pode ser apenas esse número ou 0. Com a maioria dos corretores de opções binárias, esse pagamento é de 100 ou 0. O custo desta opção geralmente é determinado no início e é algum percentual do pagamento.
Claro, pode haver uma série de outros fatores que tornam o preço das Opções Binárias mais complicado. No entanto, estes geralmente não são necessários para opções de varejo normais.
Componentes do preço da opção binária.
Um preço de opção binária, como opções tradicionais, é um componente de várias variáveis ​​diferentes. Estes incluem o prazo de caducidade, o preço atual, o nível de caducidade e a volatilidade do ativo subjacente.
Na terminologia de opções, estes são preços usando o que se chama & # 8220; The Greeks & # 8221 ;. Essencialmente, estes são os termos matemáticos utilizados para descrever os vários componentes. Estes são então colocados no famoso modelo de precificação Black Scholes.
Embora o modelo de Black Scholes pareça assustador no início, não precisa ser. Enquanto o comerciante entender como os vários componentes influenciam o preço da opção.
O que é provável?
Todos esses fatores mencionados acima têm impacto sobre o que é provável que ocorra e o que é provável. Quão provável é a opção de acabar com o dinheiro no final do prazo? Se é bastante provável, então o preço seria bastante próximo de 100. No entanto, se for menos provável, o preço refletirá isso.
Por exemplo, suponha que haja uma opção binária que tenha um pagamento de 100 se a opção expirar no dinheiro. Suponha que o preço desta opção esteja agora em 34. Isso significa que se a opção acabar no dinheiro, o pagamento para o comerciante será de 66.
Examinando o preço, pode-se inferir que a chance de a opção acabar com o dinheiro é de 34%. Essa probabilidade é afetada pelos componentes que examinaremos agora.
O preço do mercado atual.
As chances de que o preço do ativo esteja acima do preço de exercício no vencimento sejam fortemente impactadas pelo preço atual do mercado. Se o preço atual estiver acima da greve, é mais provável do que não que ele esteja no dinheiro no vencimento.
No caso acima, o preço da opção será geralmente acima de US $ 50. Isso significa que há mais de 50% de chance de estar no dinheiro no final do prazo. Claro, o oposto pode ser dito se o preço atual estiver abaixo da greve. O preço provavelmente será inferior a 50, o que significa que é mais provável que expire fora do dinheiro.
Colocando tudo isso, assumindo que esta é uma opção de chamada, mais abaixo o preço de greve é ​​o mais barato do preço da opção. Da mesma forma, quanto mais acima da greve o preço é, mais caro a opção.
Claro, o oposto pode ser observado se a opção for uma opção de venda. Neste caso, a opção é mais dispendiosa, o mais alto acima da greve, o preço é.
Olhando para um exemplo, suponha que você decida inserir uma opção binária GBP / USD com um preço de exercício de 1.2432 e o preço atual é de 1.2450. Isso significa que o preço da opção é mais provável de estar acima de US $ 50, pois há mais de 50% de chance de expirar no dinheiro.
Isto é, naturalmente, assumindo que tudo o resto é mantido igual, incluindo o tempo de caducidade e a volatilidade no bem.
O tempo de expiração.
Como as opções tradicionais, as opções binárias têm um prazo para expirar. Isso geralmente é chamado de & # 8220; Theta & # 8221; na opção Gregos. O tempo de caducidade tem um grande impacto no preço da opção. Isto é devido ao tempo em que o preço do ativo deve se mover antes do prazo de validade.
Isso geralmente é denominado o valor do tempo da opção. Pode-se pensar também intuitivamente. Quanto maior for a opção Binária até expirar, mais chances existem de que a opção se mova para dentro ou para fora do dinheiro. Há mais incertezas sobre onde o preço acabará.
Um exemplo mais simples pode ser o de completar uma tarefa nos dias da faculdade. As chances de obter um & # 8220; A & # 8221; é muito impactado pelo tempo que você tem que completar a tarefa. Mesmo que você não seja o melhor escritor (preço do imobilizado), quanto mais tempo você tiver que aperfeiçoar sua tarefa (tempo de expiração), maior será sua chance de um & # 8220; A & # 8221 ;.
Dê uma olhada em um exemplo de uma opção binária real, suponha que estamos olhando o exemplo acima com GBP / USD. Nesse caso, vimos que o preço da opção era mais provável de estar acima de 50, pois era provável que expirasse no dinheiro.
No entanto, esse preço pode diferir substancialmente com base em quão longe do prazo de validade da opção. Se a opção fosse 24 horas após a expiração, então há muito tempo para a opção de sair do dinheiro nesse período de tempo.
Se, por outro lado, houvesse apenas algumas horas até o final, não há muito tempo para a opção de expirar para fora do dinheiro. Isso, portanto, significa que ele estará mais perto de 100 do que a opção com o tempo de expiração mais longo.
Curiosamente, dada a natureza de uma recompensa de Opções Binárias, se o preço da moeda estiver próximo da greve e a opção estiver muito próxima do prazo de validade, o preço da opção poderá variar amplamente no preço. É também por isso que os comerciantes acham opções binárias bastante rentáveis.
Se a opção tem atualmente um preço de US $ 50 e está perto de expirar que tem um salto no preço do subjacente, ele deve se ajustar automaticamente bastante rapidamente.
Volatilidade de ativos.
Nos bancos de investimento, os comerciantes de opções às vezes são chamados de "volatilidade" # 8221; comerciantes. Isso ocorre porque a volatilidade geralmente tem um impacto tão grande no preço da opção que os comerciantes podem ter em vista a volatilidade simplesmente por opções de negociação.
A própria volatilidade pode ser um assunto bastante complexo. Existe volatilidade implícita, volatilidade histórica e volatilidade na volatilidade. No entanto, é bastante simples entender quando se pensa em termos de incerteza.
Quando um ativo é bastante volátil, há mais incerteza de onde o preço do ativo será no prazo de validade. Nos mercados financeiros, os comerciantes pagam para evitar a incerteza. Você geralmente consegue obter a volatilidade implícita de um ativo em relação ao preço da opção.
Mas como você usa a volatilidade da opção & # 8217; para trocar uma opção binária? Você pode obter uma opção binária a um preço relativamente atraente quando o mercado estiver em um período de baixa volatilidade.
Por exemplo, suponha que um ativo que geralmente se move por 15 pontos no dia mudou apenas 5 pontos hoje. Isso significa que é um dia de volatilidade bastante baixo e você pode obter uma opção binária com preços razoáveis. Você pode comprar uma opção que está no dinheiro e é menos provável que mova os 15 pontos colocando-o fora do mercado.
Você também pode usar incorporar uma estratégia de arbitragem de volatilidade com inúmeras outras estratégias de negociação de opções para melhorar seus retornos.